简单理解：
- Sticky Strike：同一执行价的 IV 保持相对稳定；
- Sticky Delta：同一 Delta 的 IV 保持相对稳定。
它们会影响期权组合的风险估计，尤其是 Vega、偏斜风险和对冲结果。
新手不必一开始建复杂模型，但要知道：标的价格变化时，IV 曲面也会变。只用静态 IV 看盈亏，可能低估真实风险。
继续学习：Sticky Strike 和 Sticky Delta
进一步理解「Sticky Strike 和 Sticky Delta 有什么区别？」
核心定义可以概括为：Sticky Strike 和 Sticky Delta 是描述波动率曲面如何随标的价格变化的两种假设。在实际学习中，建议把它放到「权利义务、希腊字母与策略风险边界」的语境下理解，而不是孤立背定义。
阅读时建议核对
- 它回答什么问题？能用自己的话复述定义，并举一个生活或市场例子。
- 常见误区是什么？是否把相关但不同的概念混为一谈（如波动 vs 风险、价格 vs 价值）。
- 决策时怎么用？是否影响仓位、期限、工具选择或风控红线；若无关，不必硬套。
- 还缺什么前提？若正文偏短，请结合下方相关词条与站内课程补齐上下文。
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